Trading strategy bollinger bands

A Simple Day Trading estratégia usando Bollinger MACD Esta configuração de negociação dia usa o indicador MACD para identificar a tendência e as bandas Bollinger como um gatilho comercial. Os parâmetros MACD são 26 para a média de movimento rápido, 12 para a média de movimento lento e 9 para a linha de sinal. Estas são as configurações padrão na maioria dos pacotes de gráficos. As configurações Bollinger Bands são 12 para a média móvel e 2 desvios padrão para as bandas. Regras para Long Day Trade MACD acima da linha de sinal e linha zero Coloque ordem de stop de compra na banda superior de Bollinger Bands Regras para curto dia de comércio MACD abaixo da linha de sinal e linha zero Coloque ordem de stop venda na banda inferior da Bollinger Band Winning Trade MACD Em seu artigo, Markus Heitkoetter usou o período de negociação de 4500 carrapatos para S s dar uma olhada neste comércio em detalhe. Nós tivemos a corrida de touro mais forte do dia aqui. No entanto, esta maior alta coincidiu com uma menor alta no histograma MACD. Isso é o que chamamos de divergência de baixa. Um sinal de advertência para reversão. Esta divergência de baixa estabeleceu um excelente contexto para negócios curtos. Aqui, os preços caíram e MACD movido abaixo da linha zero e sua linha de sinal. Esta foi a nossa sugestão para uma tendência de baixa. Uma ordem do batente da venda foi colocada na faixa mais baixa de Bollinger antecipar um comércio curto. Depois que uma tendência de baixa foi confirmada pelo MACD, um bar fora bullish deu forma, mas teve pouco follow-through. Esta foi a última tentativa de alta antes de os preços caírem mais. Finalmente, à medida que os preços passavam pela Banda Bollinger mais baixa, nossa ordem de parada de vendas foi desencadeada. E nós temos um vencedor. Perder Comércio MACD Como o primeiro gráfico, este é um gráfico de 4500 ticks do S s quebrar isso para baixo e tentar entender o que estava acontecendo. O dia começou congestionado como mostrado pelas caudas crescentes e corpos menores em cada castiçal. A constricção das Bandas de Bollinger foi outro indicador de que a volatilidade estava caindo. Um congestionamento inevitavelmente leva a uma fuga. As três barras vermelhas consecutivas foram a fuga do congestionamento. Ao mesmo tempo, o MACD confirmou uma tendência de baixa para nós e entramos brevemente na Banda Bollinger inferior. (Seta vermelha) No entanto, o downthrust perfurado para baixo uma baixa que não foi suportado pelo impulso mostrado pelo MACD histograma. Esta foi uma divergência de alta que nos alertou contra a tomada deste comércio. Em última análise, esta fuga para baixo acabou por ser uma inversão falsa de manhã. Entramos brevemente no ponto mais baixo do dia. O que poderia ser pior (Não ter uma parada poderia ser pior.) Revisão de uma estratégia de negociação simples dia usando Bollinger e MACD Usando apenas dois indicadores e duas etapas simples, esta é realmente uma estratégia de negociação dia simples. Eu tentei-o em frames diferentes do tempo e encontrei esta estratégia negociando do dia ser surprisingly robust, como o que Markus Heitkoetter reivindicou em seu artigo. Ao exigir que o MACD sobe não só acima de sua linha de sinal, mas também sua linha zero, esta estratégia de negociação dia é capaz de localizar tendências intraday de curta duração. Esta aplicação de MACD é starkly diferente de Gerald Appel original MACD comércio básico. Se você quiser restringir-se apenas com negociações de alta probabilidade. Tomar apenas comércios depois MACD primeiro cruzou a linha zero. Isso irá mantê-lo em novas tendências e não a amadurecimento que são mais propensos a reverter. Há uma advertência importante sobre a estratégia de saída. Eu não segui o método de saída recomendado por Markus Heitkoetter como eu queria manter as coisas simples. Basicamente, ele usou uma certa porcentagem do intervalo médio diário dos últimos sete dias de negociação para determinar seu tamanho de parada e de destino. É uma abordagem sólida baseada na volatilidade, mas aumenta o número de parâmetros envolvidos. Você tem que escolher quantos dias para incluir no seu intervalo de negociação média e as percentagens a utilizar para a sua paragem e tamanhos de destino. Você também tem que garantir que esses parâmetros são consistentes com o seu tempo de negociação frame. Como o Markus Heitkoetter apontou, ele atualiza a configuração de carrapatos para os instrumentos que comercializam regularmente para atender às mudanças na volatilidade do mercado. Assim, a menos que você é capaz de manter-se com o ajuste desses parâmetros, você pode querer considerar uma maneira mais simples de sair do seu comércio. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Trading Setups Revisão 2017 Bollinger Band Estratégia Modeling Momentum Trading (Configuração) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: John Bollinger (Bandas Bollinger). Conceito: Trend-seguindo a estratégia negociando baseada em Bandas de Bollinger. Objetivo da Pesquisa: Verificação de desempenho do modelo trifásico (longo / curto / neutro). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração do Comércio: Longas Operações: Fechar i 1 Baixa Banda i 1. Índice: Barra atual. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto é colocado depois de uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: MA Comprimento St Dev (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Insumos: Tabela 1 Deslizamento da Comissão: 0). Bandas de Bollinger Introdução: Bandas de Bollinger são uma ferramenta de troca técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar as Bandas de Bollinger: Bollinger On Bollinger Bands livro de John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras de Bollinger Band John Bollinger mensal Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. Julho de 2017 Excerpt Stocks Um mês ou mais atrás, todos estavam questionando (negando) a linha Advance - Decline, uma das ferramentas de timing de mercado mais confiáveis ​​ao longo do tempo. Ele estava saindo para novas elevações e em uma clara tendência ascendente. Os nay-sayers estavam argumentando que a força era de todos os títulos não-operacionais da empresa negociados na bolsa, o que era ainda mais condenatório, uma vez que era verdade em certa medida. Novos altos e baixos de 52 semanas foram questionados da mesma maneira, assim como as estatísticas de volume para cima e para baixo. Parecia que nenhum argumento bullish poderia prender sob o onslaught da opinião bearish ele simplesmente não importa o que os indicadores disseram, o mercado estava indo ao inferno em uma cesta da mão e rapidamente se você por favor. Escusado será dizer que não funcionou dessa maneira e as médias chegaram a novos máximos.