Crossover de média móvel

Moving Average Convergence Divergence & raquo;

Mudança de velocidade média

Esta lição abordará os seguintes tópicos:

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Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns aplicá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento.

Não importa quão úteis as médias podem ser devido aos dados vitais que eles nos fornecem, todos eles sofrem uma limitação comum, eles são um indicador atrasado. No momento em que um MA de 89 dias curvas para cima ou para baixo para confirmar uma tendência, o mercado já esgotou uma parte desse movimento e pode até chegar ao seu fim. Claro, uma média móvel de 20 dias refletirá o movimento dos preços de uma maneira mais rápida, mas ainda ficará para trás. E embora médias exponenciais acelere sinais, todos os mestres juntam-se à parte negociando demasiado atrasada. É por isso que os comerciantes não baseiam suas decisões de negociação unicamente em médias móveis e geralmente esperam pelos sinais mais fortes possíveis que geram crossovers.

Crossovers

Um crossover de média móvel ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo como mostrado no gráfico abaixo (linha amarela de 20 dias cruza a linha vermelha de 80 dias).

Este sinal indica aos comerciantes que um movimento forte é provável vir como mudanças de momentum em uma direção. Um sinal de venda (como no nosso caso) é gerado quando a média de curto prazo cruza abaixo da média de longo prazo, enquanto um sinal de alta está a mão quando a média de curto prazo penetra uma média de longo prazo e curvas para cima.

Os cruzamentos geram sinais de negociação muito fortes e objetivos, razão pela qual eles são tão populares. Além de significar mudanças importantes no momento, eles também indicam mudanças nos níveis de suporte / resistência, independentemente do período de detenção. Eles próprios desempenham o papel de um suporte e resistência, algo que weve explicou no artigo respectivo, e, portanto, crossovers e os seguintes resultados são muito semelhantes aos breakouts.

Cruz dourada e cruz da morte

Os crossovers de longo prazo são de maior significado do que os de curto prazo, por isso vamos fazer você familiarizar-se com os conceitos das cruzes de Ouro e da Morte.

A cruz dourada reflete uma mudança principal no sentimento do mercado quando os touros prevalecem sobre ursos. Ela é formada quando uma média móvel de médio prazo, digamos, de 50 dias, quebra acima da média móvel de longo prazo, por exemplo, uma MA de 200 dias.

Por outro lado, a Cruz da Morte significa uma condição quando o mercado é mais uma vez dominado por ursos, visualizados pelo cruzamento médio de médio prazo abaixo dos 200 dias.

Uma vez que penetrou, o MA de 200 dias começa a atuar como um nível de resistência maior depois que a média de médio prazo cai abaixo dele, e apoio principal após uma fuga para cima. Muitas vezes você pode ver a ação de preço ficando preso entre o período médio ea média de longo prazo, continuamente whipsawing entre seus extremos de preços. Esta zona apresenta uma grande oportunidade para swing trades.

Traders usam crossovers como uma ferramenta de confirmação em um bom número de estratégias de negociação. No entanto, tenha em mente que as médias móveis são indicadores de tendência, usados ​​para medir o momento direcional. Os mercados de gama contínua limitam a eficácia de todas as médias móveis, uma vez que as MAs convergem para um único nível de preço. Especialmente quando a ação de preço é tão fina que é visualizada quase como uma linha plana, as médias móveis podem dar-lhe pouca ou nenhuma pista sobre a direção do mercado.

Isso os torna geralmente ineficazes em mercados variados e faz com que eles gerem sinais falsos, portanto, você deve limitar seu uso como base para tomada de decisão para mercados com uma tendência distinta. Tal situação (negociação de lado), em seguida, pede o abandono das médias eo uso de osciladores (como o estocástico, RSI etc) para prever o próximo movimento.

Envelopes de média móvel

Envelopes são basicamente dois limites colocados em certas percentagens acima e abaixo das médias móveis. O preço desviando-se muito longe da média móvel e atingindo um dos dois limites indica que o mercado se tornou overextended. Tal pico súbito muitas vezes leva a uma correção de preços, uma vez que o movimento em excesso geralmente não é sustentável.

Não há nenhuma regra geral o quão longe do MA um comerciante deve colocar seu envelope, como em que percentual ele / ela deve usar. As médias móveis de curto prazo são geralmente acompanhadas por envelopes menores, enquanto que as de longo prazo são associadas a envelopes maiores.

As médias móveis de curto prazo, como as de 20 dias, são muitas vezes cercadas por um envelope de 3% ou até menor. Os traders de longo prazo usam geralmente um 5% ou um envelope maior em torno das médias móveis a médio ea longo prazo.

No entanto, cada comerciante tem de decidir por si mesmo que envelope percentual para usar de acordo com a moeda observada. Através de tentar e erro você deve ajustar o canal de uma forma que envolve todos ou a maioria dos recentes breakouts.

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Crossover de média móvel

O clássico Moving Average Crossover é também o mais simples e mais conhecido. Como é tão simples, existem muitas variações deste método clássico.

Envolve duas médias móveis: uma rápida e outra lenta. Muitas pessoas usam a média móvel simples de 30 dias (rápida) ea média móvel simples de 100 dias (lenta).

Saia quando sua perda de stop foi atingida.

Pares de moedas

Prazo

Este método é mais rentável com um gráfico diário. No entanto, como forex é um mercado de 24 horas, diferentes corretores têm diferentes começar e terminar vezes para seus bares diários. Eu recomendo usar 8:00 am EST (tempo de Nova York) como a hora de início para um bar diário. Por quê? Porque 8:00 am 12:00 am EST é geralmente o mais movimentado e mais volátil mercado horas do mercado forex.

Variações do Crossover de média móvel dupla

Médias móveis

Cada par de moedas tem seu próprio comportamento. O padrão 30 100 SMA pode não ser necessariamente o melhor para seu par de moedas. Outras combinações incluem 28 100, 10 25, 5 8, 14 50, 13 100.

Outros também usam uma média móvel simples para o MA mais lento e a média móvel exponencial para o MA mais rápido. Isso é mais sensível à ação do preço e resulta em sinais mais cedo.

Não há nenhuma regra dura e rápida para parar as perdas nesta estratégia, mas eu sugiro usar o balanço mais recente baixa para um comércio de compra, ou o balanço mais recente alta para um comércio de VENDA. Use isso como o nível inicial de stop loss.

Como as médias móveis são um indicador de atraso, em vez de fechar um comércio no crossover seguinte, eu recomendo usar uma perda stop stop. Esperar por um crossover pode levar a lucros menores, ou maiores perdas.